시장위험

시장위험(market risk)이란 자산이나 부채의 가치가 금리, 환율, 주가, 채권시장의 변동에 따라 불리하게 될 위험을 말한다. 흔히 금리위험, 환위험, 가격위험, 주가위험으로 구분된다.

금리위험은 이자율 위험(interest rate risk)이기도 하는데 시장 금리의 변동으로 인해 순이자소득이 불리하게 변동하는 위험을 말한다. 금리의 변동으로 금융자산의 가치가 하락할 가능성이 있으며 시장금리가 상승하면 고정금리 채권에 대한 수요의 감소로 가격이 하락하게 된다. 고정금리 채권은 금리의 상승폭이 크고 만기가 가까워 질수록 시장 가격이 더 크게 떨어져 이에 대한 금리위험 상승하게 된다. 때문에 이러한 금리위험을 줄이기 위하여 단기채권을 많이 사용한다.

환위험은 미래의 환율변동으로 인해 소득이나 자산이 영향을 받을수 있는 가능성을 말한다. 고정환율체제인 브레튼우즈체제(Bretton Woods system)가 붕괴되고 특히 1976년 자메이카 협의가 변동환율제의 합법성을 공식 인정한 이래 일정한 변동범위에 있던 고정환율제가 해체됐다. 세계 각국에서 변동환율제가 일반화되면서 달러, 엔, 마크, 파운드 등 주요 통화 간 환율이 급격한 오르내림에 따라 국제간 채권채무의 결제가 환율 변동으로 인해 미리 파악되지 않으면서 환위험이 발생하기 시작하였다.

같이 보기

• 시장

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